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S&P 500: dati, analisi ed elementi per il trading

Tony

Well-known member
Linee aeree, compagnie di crociera verdi.

Ad volumetrico declining al 75%, sovraperformano i materials, Tnx no lower low su ieri e Vix +4,3%

Insomma...
 

Tony

Well-known member
Linee aeree, compagnie di crociera verdi.

Ad volumetrico declining al 75%, sovraperformano i materials, Tnx no lower low su ieri e Vix +4,3%

Insomma...
Più movimento finale (o quasi finale, potremmo forse avere un lower low almeno intraday nella seduta di oggi) che non partenza di un movimento molto forte, parrebbe. Oggi si rimbalzerà, verosimilmente.
 

Tony

Well-known member
Anche un indicatore di risk on/off quale la CPCE indica che siamo ancora sotto i livelli di ottimismo sui quali normalmente partono le correzioni, non su quelli sui quali si concludono le correzioni.


Quindi attenzione se lavoraste su un rimbalzo che pure pare probabile: siate pronti a chiudere le posizioni ove non si concretizzasse al close Usa di oggi.

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Tony

Well-known member
io una capatina sulla sma50 me la aspetterei. Se tiene bene, finchè ci resta sopra bene, altrimenti si pensa a chiudere un po' di cose
Per ora è in essere la sesta seduta sotto sma 5 daily sia per il future che per il cash. Le prospettive di rimbalzo si aprono sopra. Viceversa, come rilevi, si perdesse sma 50 sarebbe preoccupante
 

Tony

Well-known member
Giornata scialba.

Su sma 13 si rimbalza compresa la weekly, qui tuttavia cash e future sono messe in maniera molto differente

Il cash

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Il future

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Tony

Well-known member
Niente di buono, mi sa che con internet ed un know how sempre più diffuso, le parole "retest" da un lato e "rimbalzo" dall'altro possiamo cancellarle dal vocabolario

NDX tentativo di violazione netto su sma 50
 

_soppa_

Well-known member
gli umori derivanti dal mercato delle opzioni mi affascinano sempre, è un mondo che non conosco (colpevolmente), però l'ultima volta che si parlava così tanto di discese ha fatto un ATH, così per dire :ROFLMAO:

BTC traccheggia, credo che anche qui staremo per un po' tra sma50 e i 3400, magari facciamo una puntatina su 3270 a chiudere il gap
 

Tony

Well-known member
però l'ultima volta che si parlava così tanto di discese ha fatto un ATH, così per dire :ROFLMAO:

BTC traccheggia, credo che anche qui staremo per un po' tra sma50 e i 3400, magari facciamo una puntatina su 3270 a chiudere il gap
In realtà in quella casistica la gran parte delle situazioni si è risolta in un rimbalzo/ripartenza.
 

Tony

Well-known member
Aggiornamento settimanale S&P 500

Riavvolgiamo rapidamente il nastro dal precedente aggiornamento: fatto un nuovo all time high nella seduta del 2 settembre, l'indice S&P 500 ha iniziato un movimento ribassista che per ora ha carattere di correzione minore (calo fra -5% e -10%) chiudendo venerdì a quota a 3.185,04, in calo del 2,51% w-o-w.

Sul newsflow, rinvio a quanto detto nel 3d di monitoraggio del T-Bond decennale USA,


Settimana corta per la festività Usa del Labour day: la prima seduta settimanale ha visto un calo su valori grossomodo analoghi a quelli del close di venerdì, in una settimana di lateralizzazione sui minimi fatti nella prima seduta. Sma 50, testata quale supporto giovedì e venerdì, ha finora tenuto.

Il Tf daily

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Sul Tf weekly dopo due settimane di calo sma 13, a 3.271 circa, non è stata ancora messa alla prova. Dovessimo invece vedere un rimbalzo in partenza di settimana, sarebbe la tenuta o la perdita di sma 5, ora a 3.341 circa a decretarne le sorti.

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Il Tf monthly: ancora presto per capire dove si arriverà nella correzione e quando, ma c'è un gap sul monthly a 3.280, sma 5 a 3.251. Che si arrivi almeno da quelle parti è verosimile, quanto tempo occorrerà non è dato sapere.

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Sentiment, non ci sono fonti per i dati Dsi al di là di menzioni occasionali. Si sa che quotazioni estreme hanno accompagnato il conseguimento dei massimi fra fine agosto e inizio settembre. Non si trova indicazione dei livelli attuali.

Il Fear and Greed ha fatto picco sotto gli 80 sul ATH ed è da allora sceso fino a 58, ancora comunque su valori superiori al neutrale. L'AAII survey ha impiegato poco per sprofondare nuovamente su valori molto modesti, dai quali si era risollevato su valori appena neutrali al conseguimento dei nuovi massimi. I bear sono al 48,5%, i bull sono appena al 27,3%, dieci punti pct sotto media storica.



Circa i flussi di capitali nell'equity Usa, gli outflow nel rilevamento Lipper sono continuati anche sui nuovi massimi, a testimoniare l'esistenza di un forte atteggiamento di cautela verso l'equity. Quello registrato in settimana, pari a 1,9 mld $ è il più moderato nelle ultime 5 settimane. ETF.com ha invece rilevato un inflow, per quanto modesto, pari 1,540 mld $ circa.



Dato Cot e TFF sullo SPY: entrambi i report, Cot e TFF, sono rappresentati schematicamente qui


Per il dato Cot i large speculator sono marginalmente long, gli small speculator sono short, long invece i commercials.

Circa i movimenti settimanali, il dato Tff pare efficace a supporto di una lettura di quanto accaduto dopo martedì (seduta di raccolta del dato pubblicato al venerdì) ed ha visto dealer nonché asset manager/istituzionali tagliare il long in misura consistente, per oltre 110k contratti complessivi e leveraged fund nonché other reportable replicare con il comportamento opposto, ossia di riduzione dello short per un numero di contratti equivalente

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Ultima modifica:

Tony

Well-known member
Fra le relative anomalie di questa ultima correzione la modestia del breadth numerico e volumetrico, ma anche i volumi assoluti.

Finiremo per avere più volumi complessivi oggi che si sale di quelli visti in una delle recenti sedute di calo, sia per il Nyse che per il Nasdaq
 
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